시계열 데이터의 유사도를 이용한 투자 비중 결정 방법 및 시스템

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본 발명은 시계열 데이터의 유사도를 이용한 투자 비중 결정 방법 및 시스템에 관한 것으로, 본 발명에 따른 방

법은 (a) 복수의 투자전략을 선정받는 단계, (b) 복수의 투자전략 각각의 투자성과 데이터를 수집하는 단계, (c)

복수의 투자전략 각각의 투자성과 데이터를 이용하여 투자전략 쌍별 시계열적 유사도를 측정하는 단계, (d) 측정

된 시계열적 유사도가 가장 가까운 한 쌍의 투자전략을 투자전략 클러스터로 묶는 단계, (e) 투자전략 클러스터

의 투자성과 데이터를 산출하는 단계, 그리고 (f) 복수의 투자전략 중 투자전략 클러스터로 묶이지 않은 나머지

투자전략과 투자전략 클러스터에 대해서 (c) 단계 내지 (e) 단계를 반복하여 상기 복수의 투자전략을 순차적으로

묶은 투자전략 클러스터 계층 구조를 생성하는 단계를 포함한다. 생성된 투자전략 클러스터 계층 구조에 기초하

여 복수의 투자전략 각각의 투자 비중을 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다.

2022.10.25

2023.11.30